基于模糊数的证券投资组合最优化模型

摘要：

利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.

关键词：投资组合模型、模糊数、模糊期望收益率、证券市场

所属期刊栏目：27

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10571112

在线出版日期：2010-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：5-10