嵌套模拟组合风险度量的方差减小

摘要：

嵌套模拟是金融中非常复杂的问题,涉及的计算量很大.试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差,进而减小均方误差,以减少计算成本,提高模拟效率.对要用嵌套模拟估计的风险度量,提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法,以及对外层随机因子的单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法.数值实验表明,双参数重要性抽样法和单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法效果都比普通的单参数重要性抽样方法好.

关键词：嵌套模拟、重要性抽样、控制变量、回归、方差减小

所属期刊栏目：30

分类号：O242.1(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11171256;上海市教委计算科学E-研究院资助项目E03004

在线出版日期：2016-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：16-24