10.3969/j.issn.1006-6330.2014.03.001
有限体积法定价美式期权
讨论美式期权定价的有限体积法.采用投影超松弛迭代法求解隐式欧拉和Crank-Nicolson有限体积格式离散Black-Scholes偏微分方程得到的线性互补问题.数值实验结果表明,两种有限体积格式都是有效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.
有限体积法、美式期权、投影超松弛迭代法
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O241.82(计算数学)
国家自然科学基金资助项目11271289;云南省应用基础研究计划青年资助项目2013FD045
2014-11-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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