AR(p)模型中的缺失数据估计

摘要：

运用EM算法,对含有缺失数据的AR(p)模型进行参数估计,通过最大似然准则就非左端缺失的情况进行插补.最后,用蒙特卡洛方法给出实验分析,表明如下结果:(i)误差与AR模型的阶数正相关,与缺失比例正相关;(ii)当AR模型的特征根模长相对较小时,误差与数据长度负相关,且误差被控制在了标准差的30％以内;(iii)当模长中等时,误差基本控制在1个标准差左右;(iv)当模长较大时,误差与数据长度正相关,而且误差也相对较大.

关键词：缺失数据、EM算法、AR模型、最大似然原理

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11071158

在线出版日期：2014-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：421-432