债券定价及利率风险的市场价格的重构方法

摘要：

假设利率变化的模型是由随机微分方程给出,则可以用推导Black-Scholes方程的方法来推出债券价格满足的偏微分方程,得到一个抛物型的偏微分方程.但是,在债券定价的方程中隐含有一个参数λ称为利率风险的市场价格.所谓债券定价的反问题,就是由不同到期时间的债券的现在价格来得到利率风险的市场价格.对随机利率模型下债券定价的正问题先给予介绍和差分数值求解方法,并介绍了反问题,且对反问题给出了数值方法.

关键词：随机利率模型、B-S模型、利率风险的市场价格、差分法、积分方程

所属期刊栏目：25

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

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