马氏环境下的一类离散风险模型

摘要：

文章主要讨论了马氏环境下的一类离散风险模型,其中在任意单位时间区间内的索赔情况由一三个状态的平稳马尔科夫链{Ik:k≥0}决定:Ik=0时,则第k个单位时间区间内没有索赔;Ik=1时,则发生一次X类索赔;Ik=2时,则发生一次Y类索赔.对此模型给出了条件破产概率的递推公式及某一特殊条件下的最终破产概率的上界.

关键词：风险模型、马尔科夫链、破产概率

所属期刊栏目：22

分类号：O21;F84

资助基金：安徽省高等学校省级自然科学研究项目KJ2007B183

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：57-64