It(o)模型金融市场的完备性

摘要：

本文研究了标的资产价格服从连续时间It(o)过程模型的金融市场的完备性问题.在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时.给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件.

关键词：内蕴完备、广义完备、倒向随机微分方程、未定权益、凸闭集

所属期刊栏目：22

分类号：O21;O15

资助基金：国家自然科学基金60572066;上海市教委重点课题06ZZ84;浙江省自然科学基金Y605478,Y606667资助课题

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：9-13