带常利率的离散时间风险模型的破产概率

摘要：

本文研究带常利率的离散时间的风险模型,得出了保险公司最终破产概率的一个近似解.给出了估计破产概率的上下界的表达式,并得到近似解的误差估计值.最后将结果应用到当保费服从指数分布这一特殊情况.

关键词：利率、破产概率、风险模型

所属期刊栏目：22

分类号：O21;F84

资助基金：国家自然科学基金项目60572126;中国立信风险管理研究院资助项目

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：103-108