关于可违约债券的一个简化型模型

摘要：

在Cathcart and El-Jahel(1998)的Signaling方法的基础上,本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f(δt)的可违约债券定价的连续时间简化型模型,并用鞅测度的方法给出了近似求解公式.

关键词：债券定价、鞅测度、信号化方法

所属期刊栏目：20

分类号：O1(数学)

资助基金：交通银行基金托管部项目;上海市教委资助项目

在线出版日期：2007-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：99-103