风险值的估计及其周期分析

摘要：

本文提出了两种风险值的估计方法,这两种方法均是先估计出收益的分布,然后求得分布左侧p分位点作为风险值的估计.第一种方法是用核估计方法得到收益的分布估计;第二种方法则是由分布的核估计算得收益的众数,引入所谓的广义半t分布拟合众数左侧的样本.文章以上证指数为实例验证了这两种方法的可行性与精确性.最后我们利用上述两种估计方法得到了上证指数风险值的波动主周期.

关键词：风险值(VaR)、核估计、厚尾、周期

所属期刊栏目：20

分类号：O24(计算数学)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：82-86