信用资产组合优化的"条件在险值-补偿"型随机规划模型

摘要：

本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性.为求解相应的非线性规划,本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题.

关键词：信用资产组合、优化、条件在险值、随机规划、稳健模型

所属期刊栏目：20

分类号：O24(计算数学)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：56-62