伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制

摘要：

本文研究伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制问题,利用动态规划方法、伊藤公式等技巧,通过解HJB方程,我们得到了随机Riccati方程及另外两个微分方程,求出控制变量,解决了线性二次最优控制最优问题.

关键词：伊藤-泊松型随机微分方程(即跳扩散方程)、倒向随机微分方程、动态规划方法、线性二次最优控制、HJB方程、Riccati方程

所属期刊栏目：19

分类号：O1(数学)

在线出版日期：2005-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：75-80