离散的三项分布风险模型

摘要：

本文探讨了离散的三项分布风险模型,重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律.本文对任意的初始盈余u≥0,给出了上述概率或概率律的递推公式,变换公式和显式公式.其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广.

关键词：最终破产、破产前一刻的盈余、调节系数、破产时赤字

所属期刊栏目：19

分类号：O1(数学)

资助基金：国家自然科学基金10471088

在线出版日期：2005-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-18