10.3969/j.issn.1006-6330.2003.02.009
复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率
本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率ψ(u)的精确表达式以及特殊情况下ψ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界.
破产概率、复合广义齐次poisson过程、矩母函数、调节系数
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O1(数学)
2005-01-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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