一类多险种风险过程的破产概率

摘要：

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破产概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率ψ(0)的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率ψ(μ)的近似估计和在某些特殊情形下ψ(μ)的明确表达式.

关键词：破产概率、风险过程

所属期刊栏目：14

分类号：O24(计算数学)

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9-16