带Caputo导数的变分数阶随机微分方程的EuIer-Maruyama方法

摘要：

该文构造了Euler-Maruyama(EM)方法求解一类带Caputo导数的变分数阶随机微分方程.首先,证明了该方程的适定性;然后,详细推导出对应的EM方法,并对该方法进行了强收敛性的分析,通过使用EM方法的连续形式证明了其强收敛阶为β-0.5,其中β是Caputo导数的阶数,且满足0.5＜β＜1.最后,通过数值实验验证了理论分析结果的正确性.

关键词：变分数阶随机微分方程、Caputo导数、Euler-Maruyama方法、强收敛性

所属期刊栏目：44

分类号：O211.5;O241.8(概率论与数理统计)

资助基金：江苏省自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2023-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：731-743