强相关数据回归函数的小波估计

摘要：

讨论了在强相关数据情形下对回归函数的小波估计,并且给出了估计量的均方误差的一个渐近展开表示式.对研究估计量的优劣,所推导的近似表示式显得非常重要.对一般的回归函数核估计,如果回归函数不是充分光滑,这个均方误差表示式并不成立.但对小波估计,即使回归函数间断连续,这个均方误差表示式仍然成立.因此,小波估计的收敛速度要比核估计来得快,从而小波估计在某种程度上改进了现有的核估计.

关键词：均方误差、非参数回归、小波估计、收敛率

所属期刊栏目：27

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2006-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：789-798