带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题

摘要：

对于一类以布朗运动和泊松过程为噪声源的正倒向随机微分方程,在单调性假设下,给出了解的存在性和唯一性的结果.然后将这些结果应用于带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题之中,由上述正倒向随机微分方程的解得到了开环Nash均衡点的显式形式.

关键词：随机微分方程、泊松过程、随机微分对策

所属期刊栏目：26

分类号：O211.63;TM571.62(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10371067;教育部优秀青年教师资助计划2057;高等学校博士学科点专项科研项目20020422020;教育部霍英东教育基金91064

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：945-950