股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系

摘要：

在系数的某种等价关系条件下, 股价的两类数学表达式, 一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解, 另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black-Scholes模型的假设(A.B-S.M.),即股价密度函数服从对数正态分布,可以是完全相同的.S.D.E.的解仅适用于股市的常规情形(无利好或利空消息, 等), 因此,A.B-S.M.的适用范围也相同.

关键词：股票市场、期权定价、Black-Scholes模型、概率与确定性、微分方程

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：湖南省科技厅软科学项目02ZRN2030

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：579-582