外部不确定性冲击与中国玉米价格波动

摘要：

近年来,以新冠疫情为代表的外部不确定性因素等冲击造成中国玉米价格的大幅度波动.基于2018～2020年与2020～2022年中国玉米价格周度数据分别构建ARCH类模型和TVP-VAR模型,对比分析疫情发生前后玉米价格波动特征,综合考虑新冠疫情冲击、国际金融与期货市场等外部不确定性因素对玉米价格波动的影响.结果表明,中国玉米价格波动一直具有显著的集聚性和非对称性;而所选的外部因素在冲击大小、冲击方向和冲击持续时间上均存在差异,其中,疫情冲击对玉米价格波动影响最大.为稳定中国玉米价格,提出完善市场信息服务功能、加大科技投入以保障生产资料供应、实现新型贸易流通格局等政策建议.

关键词：外部不确定性冲击、玉米价格波动、ARCH类模型、TVP-VAR模型

分类号：F307.1;F323.7(农业经济理论)

资助基金：国家社会科学基金20BJY147

在线出版日期：2023-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：115-128