基于追溯保费原理的最优再保险策略

摘要：

追溯保费是一种依赖于保单期保险人实际损失的保费厘定计划,是对过去已经发生的损失进行承保的保险方式.本文将追溯保费应用于再保险模型中,当最优准则选为最小化风险调整值而风险资本用TVaR来度量时,得到的最优分保函数形式为停止损失再保险.进而,研究了最优停止损失再保险中最优自留额的求解算法.最后,假设损失服从指数分布、Pareto分布和Gamma分布等情形,利用数值举例的方法研究了税租乘数T和安全负荷系数p对最优自留额和最小风险调整值的影响.结果表明,当其他参数一定时,T增大,最优自留额增大而最小风险调整值减小;而其他参数一定时,最优自留额和最小风险调整值都会随着p的增大而增大.

关键词：追溯保费原理、风险度量、风险调整值、最优再保险

所属期刊栏目：39

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2023-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：347-362