广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计

摘要：

本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭曲保费原理和荷兰保费原理时,分别给出具体的最优再保险策略.最后通过数值算例来演示上述方法.

关键词：最优再保险、违约风险、VaR风险测度、广义保费原理、扭曲保费、荷兰保费

所属期刊栏目：39

分类号：F840.4(保险)

资助基金：国家自然科学基金;新疆维吾尔自治区自然科学基金;新疆维吾尔自治区自然科学基金

在线出版日期：2023-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：101-116