一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数

摘要：

本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.

关键词：马氏链;期望惩罚函数;复合二项风险模型;随机保费收入;随机分红策略

所属期刊栏目：37

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目;福建省自然科学基金项目;福建省高校创新团队培育计划项目;福建师范大学校创新团队"概率与统计:理论和应用"项目

在线出版日期：2021-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：291-302