重尾延迟索赔风险模型下破产概率的渐近性

摘要：

本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.理论分析和数值模拟的结果都表明,当初始资本和运营时间都较大时,赔付的延迟对破产概率的影响几乎可以忽略.

关键词：重尾分布、有限时破产概率、无限时破产概率、数值模拟

所属期刊栏目：34

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金数学天元基金项目11426139、11226208

在线出版日期：2019-01-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：416-426