一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法

摘要：

为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.最后通过仿真模拟评估了该检验方法的检验的性能.

关键词：扩散模型、模型设定检验、多维、尾条件期望

所属期刊栏目：34

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11271189

在线出版日期：2018-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：135-144