限制停时类上最优停时问题

摘要：

基于文献[18]的框架,讨论以某种特征的限制停时类为指标集的随机变量族的最优停时问题.运用经典的概率理论,本文证明了最优停时的存在性,刻画了最小、最大停时的特征,给出了相应值函数族的局部性质.当然,上述结论与以往在特殊情况下得出的相一致.

关键词：限制停时类、鞅、Snell包络、最小停时、最大停时

所属期刊栏目：33

分类号：O211.5;O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2018-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：567-583