分位数回归的光滑经验似然

摘要：

对线性分位数回归模型参数的检验问题,文献证明了用最小绝对距离法(LAD法)及光滑经验似然法(SEL法)构造的检验统计量在原假设下都依分布收敛到x2M.本文证明在局部备择假设下这两个检验统计量都依分布收敛到非中心卡方分布.文中用随机模拟比较了两种方法在局部备择假设下的表现,模拟结果表明在合理控制犯第一类错误的前提下,用SEL法构造的检验比用LAD法构造的检验更有效.

关键词：分位数回归、光滑经验似然、非中心卡方分布

所属期刊栏目：33

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11231010、11671274

在线出版日期：2018-03-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：497-507