时间序列中的协变量调整非参数回归模型

摘要：

在某些场合,回归模型中的预测变量与响应变量不能被直接观测,而是受到某个可观测变量的影响,在这种情况下人们提出了协变量调整模型.本文在时间序列场合下讨论协变量调整非参数回归模型(CANR),提出了回归函数的两步估计法,在α.混合条件下讨论了估计的大样本性质,最后研究了模型在模拟和实际金融数据中的应用.

关键词：α-混合、协变量调整非参数回归、时间序列

所属期刊栏目：31

分类号：O21;O17

资助基金：The project was supported by the Doctoral Fund of Ludong UniversityLY2013001, LY201222;Science and Technology Development Projects of Shandong Province2012YD01056;Shangdong Province Young and Middle-Aged Scientists Research Awards FundBS2013SF029;National Natural Science Foundation of China-Tianyuan Fund for Mathematics11426126;Natural Science Foundation of Shandong ProvinceZR2014AP007

在线出版日期：2015-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：432-448