独立随机序列均值多变点的非参数检测

摘要：

本文考虑独立随机序列均值多变点的检测与估计问题，提出一种非参数的检验方法，给出其渐近分布，同时亦给出了变点位置的估计，并证明了变点个数估计的一致性。 Monte Carlo试验研究了该检验统计量的有限样本性质，结果表明该统计量对于厚尾误差具有较好势和经验水平。最后将文中所给的非参数检验方法应用到鲁北化工(LBC)股票价格数据中，结果表明，文中所给统计量可以准确检验出多变点并进行估计。

关键词：独立随机序列、多变点、非参数检验、样本中位数

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：自然科学基金数学天元青年基金11226217;自然科学基金青年基金项目11301291;第51批中国博士后科学基金面上资助2012M510772;中国博士后科学基金第六批特别资助项目2013T60266

在线出版日期：2013-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：449-457