IV模型中变点序贯检验方法

摘要：

本文研究了IV模型中变点序贯检验问题.提出了基于加权残差部分和(weighted-CUSUM)的检验统计量.证明了其在原假设和备择假设下的极限性质.该检验方法在特征量与跃度非正交性条件下,当δ=1/2具有非平凡势,而当0≤δ＜ 1/2时,则是相合的.

关键词：变点、跃度、IV模型、weighted-CUSUM

所属期刊栏目：28

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金天元基金11026135,11126312;教育部人文社科一般项目10YJC910007;陕西省13115科技创新工程2009ZDTG-85;陕西省教育厅项目2010JK561

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：113-122