含高维相依自变量的中心k阶条件矩子空间的估计

摘要：

在回归分析中往往对条件均值,条件方差及高阶条件矩特别感兴趣.本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题.为此,我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念,并研究该子空间的基本性质.针对高维相依自变量的复杂数据,为了避免预测变量协方差阵的逆矩阵的计算,本文提出用偏最小二乘方法来估计中心k阶条件矩子空间.最后得到了估计的强相合性等渐近性质.

关键词：充分降维子空间、中心k阶条件矩子空间、高维相依、最小二乘估计、偏最小二乘

所属期刊栏目：27

分类号：O21;Q1-

资助基金：浙江省教育厅项目20070939

在线出版日期：2011-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：61-71