10.3969/j.issn.1001-4268.2004.03.006
关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用
本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数K1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Embrechts et al.(1997)和Mikosch及Starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广.
随机差分方程、更新理论、ARCH、GARCH、尾部状态、尾部指数、Lyapunov指数
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O211.61.O211.3(概率论与数理统计)
国家社会科学基金03BT J006
2004-10-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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