证券回报序列的统计分析

摘要：

稳定分布已被广泛应用于金融研究中.本文采用基于稳定分布特征函数的参数估计方法来对上海交易所的综合股指的分布作了拟合研究,并给出了一些相应的计算技巧.研究表明稳定分布能反映金融数据的尖峰厚尾性,而它又具有正态分布的良好统计性质,可以很好地描述金融市场的实际行为,是很适合运用到一些要求有精确分布的分析技术上去,如风险监管技术、投资组合理论等.

关键词：稳定分布、参数估计、尖峰厚尾、分布拟合

所属期刊栏目：20

分类号：F224.0;F830.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：249-253