随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解

摘要：

围绕著名B1ack-Scho1es模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍好,但二者效果都不太理想.为能更真实地反映资产价格变动的规律,本文首次引入对数正态随机波动率过程与一个复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,并得到了该模型下欧式看涨期权定价的闭式解.

关键词：对数正态随机波动率、复合Poisson过程、欧式期权定价、闭式解

所属期刊栏目：20

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：湖南省自然科学基金

在线出版日期：2004-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：229-233