10.3969/j.issn.1001-4268.2003.02.014
一般Gauss-Markov模型中可估函数的线性Minimax估计
设Y是具有均值Xβ和协方差阵σ2V的n维随机向量,Sβ是线性可估函数,这里X,S和V≥0是已知矩阵,β∈Rp和σ2>0是未知参数.本文分别在给定的矩阵损失和二次损失下研究了线性估计的Minimax性.在适当的假设下,得到了Sβ的唯一线性Minimax估计(有关唯一性在几乎处处意义下理解).
矩阵损失、二次损失、可估函数、Minimax估计
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O212.4(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10101006
2003-09-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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