带跳的线性SDE的上Lyapunov指数的逼近

摘要：

在假设线性随机微分方程的Lyapunov上指数q存在的条件下,我们将线性随机微分方程离散化,获得了几种逼近线性随机微分方程解的Markov链,并且证明了这些Markov链存在Lyapunov指数qh.当离散化步长h很小时,我们给出了误差|q-qh|阶的理论估计,这是Talay[9]中相应结果的推广.

关键词：带跳随机系统的逼近、遍历性、上Lyapunov指数

所属期刊栏目：19

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金Project 19971072

在线出版日期：2003-09-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：176-186