10.3969/j.issn.1673-8012.2011.04.007
欧式期权定价模型探析
期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在现实中的应用不断地发展,陆续出现了许多新的期权品种,这促进了金融市场的繁荣和稳定.鉴于我国金融衍生市场的发展尚处于初级阶段,引入Black-Scholes期权定价模型的确是十分必要的.
欧式期权、Black-Scholes期权定价模型、偏微分方程、金融衍生工具
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F830.91;O01-0(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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