中国股市动态贝塔系数有效性研究

摘要：

资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的基石之一,是构造投资组合、管理金融风险以及评估投资绩效的前提和基础.本文将选择我国股票市场作为研究对象,以国内外相关的研究文献为参考,对基于经典静态CAPM模型、动态条件CAPM模型下贝塔系数在我国股票市场的有效性进行研究,检验静态和动态条件下贝塔系数与投资组合收益的关系.

关键词：CAPM模型、贝塔系数、DCC-GARCH模型、股票市场

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2014-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：40-45