中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M—IPM模型的实证研究

摘要：

选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本，分别基于MV和M—LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合，比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率，实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。

关键词：投资组合、东盟股市、均值—方差模型、均值—下偏矩模型

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：62-66