10.3969/j.issn.1004-1869.2016.02.004
高斯图模型及其在股票价格上的应用
随着科技的进步,高维数据的产生、收集变得越来越容易;传统的建模方法对变量间的结构处理较为简单,这对高维数据的分析有很大的局限性.高斯图模型可以很好的描述这种结构关系,它将变量间的结构信息通过精度矩阵(协方差矩阵的逆矩阵)中的元素来表示.本文采用CLIME方法估计精度矩阵,并且详细给出CLIME估计下的精度矩阵与其估计量在最大范数下的收敛速度的证明过程,最后将得到的精度矩阵估计量应用于股票价格上,使得股票价格之间的结构关系直观明了.
精度矩阵、高斯图模型、CLIME
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O213.9(概率论与数理统计)
2016-07-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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