股票价格的统计特性与Black-Scholes模型对我国证券市场的可用性探索

摘要：

对三只A股股票2000年的股票价格进行了统计分析,并说明如果在中国市场上实行期权交易,那么Black-Scholes期权定价公式是具有参考价值的,并且给出如何根据历史数据估计t时刻的期权价值.

关键词：期权、Black-Scholes公式、收益率、正态分布

所属期刊栏目：25

分类号：O29(应用数学)

资助基金：云南师范大学校科研和教改项目2004024

在线出版日期：2005-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：19-21,32