我国货币政策数量效应与房价波动联动性分析

摘要：

运用VAR-GARCH-BEKK模型对我国货币政策数量效应与房产市场动态联动性进行了实证分析.研究表明:货币政策数量效应是我国房价波动的主要影响因素,中央银行动用货币政策数量型工具对房地产市场进行调控,具有显著效果.货币市场与房产市场间波动层面上溢出效应显著且波动溢出效应剧烈,所以针对房地产市场的货币政策调控须兼具长期性与灵活性.

关键词：房地产价格、货币政策、波动溢出效应

所属期刊栏目：45

分类号：F831(金融、银行)

资助基金：青海省社会科学规划项目《西部地区民间金融进入银行业的模式选择及政府监管研究》12059;教育部"春晖计划"《西部地区民间投资运行状况及发展路径研究》S2010010

在线出版日期：2013-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：94-101