中国存款保险基金目标比率测算——基于经验算法视角

摘要：

道德风险、逆向选择和代理问题是影响存款保险基金安全的三大因素,为缓解上述因素的负面影响,设定一个具有合理界值的目标比率非常重要,但是现有研究较少涉及对存款保险基金目标比率的多元实证测度.鉴于此,基于经验算法视角构建目标比率测算模型,结合2010-2020年中国10家样本银行的观测数据,引入变动现实样本对中国存款保险基金目标比率的理论界值范围进行改良性测算,并改进实际测算工作的逻辑框架与设计谬误,以实现新的边际贡献.研究发现:基于大型赔付标准与中型赔付标准的目标比率范围存在明显差距,1.433％～1.946％是非危机时期的理想目标比率范围,而在银行危机概率显著提升时期,可以考虑暂时将目标比率的设定阈值提高至3.815％,从而确保赔付安全与金融稳定.

关键词：存款保险、经验算法、测算模型、目标比率

所属期刊栏目：38

分类号：F832.1(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金;湖南省双一流学科应用经济学资助项目;湖南省创新平台开放基金项目

在线出版日期：2022-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：48-59