金融资产结构与经济波动关联性的实证研究——基于VAR模型的分析

摘要：

金融资产结构与宏观经济波动是关联的,金融资产结构的变化会冲击实体经济,从而形成经济周期波动.基于中国时序数据的脉冲响应函数检验和方差分解结果显示,金融资产结构的变化不仅会冲击宏观经济,而且这种冲击作用将会持续7～10年的时间.短期和长期的冲击作用有可能是截然相反的.

关键词：冲击、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目“中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究”11XJY025

在线出版日期：2012-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：119-125