非对称的托宾q效应——基于有限理性行为的解释
通过构造托宾q值正向和负向冲击的时间序列,然后再利用VAR模型对托宾q效应进行实证分析.结果表明,股市托宾q效应是非对称的.与q值负向冲击相比较,正向冲击对于投资的短期影响较强.而造成这种现象的主要原因是投资者的有限理性行为.
托宾q效应、展望理论、心理账户、沉没成本效应、拇指规则
26
F832.5(金融、银行)
2011-03-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
75-80
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托宾q效应、展望理论、心理账户、沉没成本效应、拇指规则
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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