我国保险资金运用的风险理论研究——基于VaR模型的实证分析
VaR作为一种动态风险管理方法,20世纪90年代中期兴起,并应用于一些大型金融企业,对金融工具市场风险进行测评,中国也应用在证券投资和银行监管中,表现出其较准确的风险预测性.将VaR引入中国保险资金运用的风险管理中,以有效提高资金运用的稳健性,并保障收益性和可持续性.采用实证和规范分析相结合的研究方法,筛选一段时期的历史数据,选择适合中国风险环境的VaR模型,对中国保险资金运用进行实证分析,并提出相关政策建议.
保险资金运用、风险理论、VaR模型、风险管理
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F842(保险)
国家自然科学基金资助项目70873097;重庆大学高层次人才科研启动基金
2011-03-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
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