AR(q)模型的应用研究

摘要：

通过对AR(q)模型的拓展,寻找金融时间序列的两个重要变量:缩放幅度与逆转周期,并以此为基础,探讨了中国证券投资基金的风险调整特性.研究发现:短期情况下,基金总体表现比较谨慎;中期情况下,基金与大盘在风险调整上的差别相对要大一些,且基金之间的区别比较明显.

关键词：AR(q)模型、金融时间序列、拓展

所属期刊栏目：24

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：86-94