资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较

摘要：

资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除.资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价.风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率.资本资产定价模型可以用无套利方法得到.

关键词：资本资产定价模型、风险中性定价理论、无套利分析、随机过程

所属期刊栏目：22

分类号：F032.1(资本主义社会生产方式)

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：108-110