利率期限结构理论综述

摘要：

利率期限结构理论是描述利率随时间变化而变化的重要理论,在此基础上形成的收益曲线对未来长期利率走势具有较好的预测功能.传统的利率期限结构理论主要包括纯粹预期理论、流动性升水理论、市场分割理论和优先偏好理论四种.对这几种理论进行了详细的描述和介绍,并对每一种理论的优缺点及最新研究情况进行了深入的剖析和评论.

关键词：期限结构、预期、流动性升水、市场分割、优先偏好

所属期刊栏目：21

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：52-56