变执行价格认股权证定价研究

摘要：

由于法规的制约,国内仅少数公司小比例发行过认股权证,但越来越多的公司开始意识到它的多重作用.在欧式期权稀释定价模型的基础上,提出任何时候可行权且行权价格是时间之函数的认股权证定价模型,给出价值方程,采用有限差分法编程计算了一个实例,分析了认股权证对风险和利率的敏感性.

关键词：认股权证、执行价格、期权

所属期刊栏目：20

分类号：F830.91;F224(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金7077054

在线出版日期：2007-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：24-27